投资者情绪

科技论文⋅ 05-16 ⋅ 26 阅读

朱东炬刘明显摘要：该文基于沪深两市 2014—2017 年上市公司365个交易日数据为研究样本，实证考察了IPO抑价对股票波动的影响效应及作用机制。研究发现：短期来看，IPO抑价抑制了股票波动，但长...

财经论文⋅ 03-26 ⋅ 266 阅读

刘世雄张惠婷刘帆郭汶萱【摘要】在结合了国内外学者对于股市泡沫及相关理论的研究和根据事实得出的我国股市具有严重非理性的特征，最终发现，因为我国股市具有严重非理性特征，在进行我国股市泡沫预警...

财经论文⋅ 03-23 ⋅ 216 阅读

摘要：比特币价格作为一种投机性强的交易标的，其价格波动性难免会受到非理性因素如投资者情绪的影响。文章梳理了有关比特币属性和价值决定影响因素的文献研究，并将中国投资者情绪与比特币波动性联系起来，通过扩...

财经论文⋅ 03-23 ⋅ 559 阅读

徐雨迪摘要：社交媒体是一个强大的社会行为数据库，包含了用户的信息搜索、获取和交换的海量数据，反映了大量投资者的关注与情绪，吸引了大量学者将其与股票市场进行关联研究。从行为金融学出发，分析了社交媒体大...

财经论文⋅ 03-23 ⋅ 823 阅读

李佳璇摘要：文章基于股票市场的细分领域，从2020年下半年备受关注的突发事件——蚂蚁集团“黑天鹅”事件入手，通过选取蚂蚁集团52只概念股的交易数据以及查询衡量投资者关注度指标——百度热词指数，将蚂蚁...

财经论文⋅ 03-23 ⋅ 469 阅读

王爽[摘要]文章借鉴易志高和茅宁（2009）的文章，选取封闭式基金折价（DCEF）、IPO发行量（IPON）、上市首日收益（IPOR）、股票交易量（TURN）、新增投资者开户数（NIA）、消费者信心...

财经论文⋅ 03-23 ⋅ 863 阅读

许佳宜邱育涛[摘要]文章结合已实现极差指标、期权隐含信息以及投资者综合情绪指标，构建HAR-RR-IV-SK-CICSI模型并对其预测效果和机制进行了实证研究。研究发现，日、周、月已实现极差对未...

财经论文⋅ 03-22 ⋅ 1189 阅读

李家彬[摘要]文章以投资为解释变量进行回归得到非效率投资的代理变量，再以托宾Q值为解释变量回归得到公司投资机会和投资者情绪的代理变量，最后运用混合OLS法对样本进行分段回归。实证发现：投资者情绪与企...

财经论文⋅ 03-22 ⋅ 1367 阅读

李星洲[摘要]文章运用了行为金融学对投资者情绪的研究方法，探讨投资者情绪对资产收益率的影响。文章阐述了投资者情绪对金融市场的影响，构建了反映投资者情绪的指标，将情绪指标输入神经网络算法预测资产收益率方...

财经论文⋅ 03-21 ⋅ 1215 阅读

吴飞飞[摘要]文章使用线性回归方法，分别在短期视角和中长期视角分析了投资者情绪与市场收益的相互影响关系。实证研究表明，在短期内（1～3个月），滞后的市场收益可以部分解释当期情绪，对当期投资者情绪有显著...